金融衍生品定价是金融工程的专业基础知识，也是从事量化金融领域非常重要的专业技能，看了很多的文章也收集了很多的资料，结合自身的经验，本文整理了金融衍生品定价的学习路径以及阅读清单。
1. Futures, Options and Other Derivatives--by John Hull
这本书人称华尔街圣经，不管是找工作还是senior quant都会用到。本书对于金融衍生品以及市场的介绍非常详细生动，对于刚接触金融衍生品的人来说是一个非常好的入门教程，同时本书中并没有很复杂的数学推导，但是包含了很多相关背景知识的介绍，也使得这本书容易被大家所接受，作者John Hull 也是非常厉害的，各个方面都有开创性的成果。现在Toronto University任教。
2. Arbitrage Theory in Continuous Time--by Tomas Bjork:s
熟悉了金融衍生品和市场的基础知识后，下一步就是从数学的角度理解套利和Black-Scholes model，这里推荐硕士期间Derivatives Modelling 这门课程导师推荐阅读教材。这读懂这本书需要具备一定的数学功底，推荐有数学基础的小伙伴阅读，Bjork现在瑞典斯德哥尔摩经济学院。
3. Financial Calculus--An Introduction to Derivative Pricing--by Martin Baxter
如果读数学基础不够，读第二本比较难，可以先读这一本打好基础后，这一点自己之前深有体会，因上课的原因直接读第二本，读到大概180多页读不下去了，后来读感觉要简单不少。
4. Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model
5. Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models
啃完前面3本，应对面试应该绰绰有余了，接下来就要从理论过渡到实践，这里的两本是在华尔街享有盛誉的卡耐基·梅隆大学的计算金融MSCF项目创始人Steven Shreve的著作，这两本注重随机分析在量化金融领域的应用，读懂这两本需要扎实随机过程分析基础，同时对测度变化熟练掌握。
书不在多，而在于精，能完全读懂一本经典，并非易事，这5本书籍从金融衍生品的了解入门到背后的数学原理，再到最后的实践应用，应该足以应对日常的应聘和工作了。
博文
